La respuesta a esa pregunta existencial se puede encontrar aquí:
http://blogs.msdn.com/walzenbach/archive/2008/02/14/how-to-get-started-with-xna.aspx
Está en inglés, pero eso es algo a lo que ya deberíamos estar acostumbrados ;)
Un saludo!
Y aún más sabiendo que el SDK es gratuito :P
El tiempo es el gran enemigo de toda iniciativa "investigadora" en el aprendizaje de nuevas herramientas...